Что-то очень интересное в рецензируемой статье Рудда и Портера о прогнозе цены Биткойна: они не показывают свои ценовые модели, наложенные на историю цен Биткойна. Вот именно это - и, вероятно, почему они не хотели показывать это в статье. 👇 Оранжевый = медианная модель регрессии PL Оранжевая полоса = 5-й-95-й процентиль регрессии PL Зеленый, серый, красный, синий = модели Рудда/Портера, рис. 11 - - - На первый взгляд, визуально и качественно, это выглядит маловероятно в лучшем случае. Количественно и интуитивно это выходит далеко за пределы ожидаемого роста стоимости Биткойна как сети с определенными свойствами масштабирования. Выборочная цитата из статьи: "Модели степенной зависимости, которые статистически описывают исторический рост цен Биткойна [...] являются описательными, а не предсказательными, поскольку они не дают никаких представлений о прямом влиянии конкретных детерминантов на рыночную цену." Тем временем, эта статья не предсказала НИЧЕГО, и я, как и другие, показал предсказания цен Биткойна вне выборки, используя степенную зависимость, начиная с начала 2016 года/конца 2015 года. Следите за моим собственным всесторонним рецензированием этой работы. -Смитти